#66 Volatilität - ganz (a)normal

Um mehr Rendite zu erzielen,
muss man mehr Risiko eingehen:
das stimmt zwar generell, aber nicht ganz. In dieser Folge sehen wir uns
die Low Volatility Anomaly an
und gehen diesem ungewöhnlichen Phänomen auf den Grund.  

Weiterführende Quellen:

- The profitability of low volatility, D. Blitz, M. Vidojevic / In: Journal of Empirical Finance 43, 2017

- Further evidence in support of a low volatility anomaly: Optimizing buy-and-hold portfolios by minimizing historical aggregate volatility

P. Maguire, S. Kelly, R. Miller, P. Moser, P. Hyland, R. Maguire / In: Journal of Asset Management 18, 2017

- Does interest rate exposure explain the low-volatility anomaly? J. Driessen, I. Kupier, K. Nazliben, R. Beilo / Journal of Banking and Finance 103, 2019

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Credits:

Larissa Kravitz: Redaktion, Moderation

Jeanne Drach (OH WOW): Produktion, Sounddesign

Anna Muhr (OH WOW): Post-Produktion